<br><br><div class="gmail_quote">On Mon, Apr 20, 2009 at 8:26 AM, Dave Hirschfeld <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:dave.hirschfeld@gmail.com">dave.hirschfeld@gmail.com</a>&gt;</span> wrote:<br><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
Adrien Aulagnier &lt;aaulagnier &lt;at&gt; <a href="http://gmail.com" target="_blank">gmail.com</a>&gt; writes:<br>
<br>
&gt;<br>
&gt; HelloSorry to disturb you. My question might be simple:The function to<br>
minimize is simply f (w) = w&#39; *  Sigma * wwith w a vector and Sigma a square<br>
matrixThe constraints are : 0 &lt;= w &lt;= 1<br>
&gt;  sum(w) = 1This last constraint is my problem.Could you give me some clue<br>
?Thanks for your help<br>
&gt;<br>
&gt; _______________________________________________<br>
&gt; SciPy-user mailing list<br>
&gt; SciPy-user &lt;at&gt; <a href="http://scipy.org" target="_blank">scipy.org</a><br>
&gt; <a href="http://mail.scipy.org/mailman/listinfo/scipy-user" target="_blank">http://mail.scipy.org/mailman/listinfo/scipy-user</a><br>
&gt;<br>
<br>
This discussion may help:<br>
<br>
<a href="http://thread.gmane.org/gmane.comp.python.scientific.user/16180/focus=16187" target="_blank">http://thread.gmane.org/gmane.comp.python.scientific.user/16180/focus=16187</a><br>
<br>
</blockquote><div><br>For a constraint on a simplex, I have seen a multinomial logit, or dirichlet (?) reparameterization  most often:<br><br>something like:<br>w_i = exp(wn_i)/(1+sum_i(exp(wn_i))  for i&gt;0<br>w_i = 1/(1+sum_i(exp(wn_i)) for i=0<br>
<br>wn has length = len(w)-1<br></div></div><br>Josef<br>