<br><br><div class="gmail_quote">On Tue, Dec 7, 2010 at 10:39 AM, Skipper Seabold <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:jsseabold@gmail.com">jsseabold@gmail.com</a>&gt;</span> wrote:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;">
On Tue, Dec 7, 2010 at 12:17 PM, Charles R Harris<br>
<div class="im">&lt;<a href="mailto:charlesr.harris@gmail.com">charlesr.harris@gmail.com</a>&gt; wrote:<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
</div><div class="im">&gt; On Tue, Dec 7, 2010 at 10:05 AM, &lt;<a href="mailto:josef.pktd@gmail.com">josef.pktd@gmail.com</a>&gt; wrote:<br>
<br>
</div>&lt;snip&gt;<br>
<div class="im"><br>
&gt;&gt; It&#39;s still a linear filter, non-linear optimization comes in because<br>
&gt;&gt; the exact loglikelihood function for ARMA is non-linear in the<br>
&gt;&gt; coefficients.<br>
&gt;&gt; (There might be a way to calculate the derivative in the same loop,<br>
&gt;&gt; but that&#39;s a different issue.)<br>
&gt;&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; The unscented Kalman filter is a better way to estimate the covariance of a<br>
&gt; non-linear process, think of it as a better integrator. If the propagation<br>
&gt; is easy to compute, which seems to be the case here, it will probably save<br>
&gt; you some time. You might even be able to use the basic idea and skip the<br>
&gt; Kalman part altogether.<br>
&gt;<br>
&gt; My general aim here is to optimize the algorithm first before getting caught<br>
&gt; up in the details of matrix multiplication in c. Premature optimization and<br>
&gt; all that.<br>
&gt;<br>
<br>
</div>Hmm I haven&#39;t seen this mentioned much in what I&#39;ve been reading or<br>
the documentation on existing software for ARMA processes, so I never<br>
thought much about it.  I will have a closer look.  Well, google turns<br>
up this thread...<br>
<br></blockquote><div><br>I&#39;ve started reading up a bit on what you are doing and the application doesn&#39;t use extended Kalman filters, so the suggestion to use unscented Kalman filters is irrelevant. Sorry about that ;) I&#39;m still wading through the various statistical notation thickets to see if there might be a better form to use for the problem but I don&#39;t see one at the moment.<br>
<br>Chuck  <br></div><br></div>